Trung bình động (MA)

Đường trung bình động (MA) là gì?

Trong thống kê, trung bình động là một phép tính được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo ra một loạt các giá trị trung bình của các tập con khác nhau trong tập dữ liệu lớn. Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu sẽ giúp làm phẳng dữ liệu giá, bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn lên giá cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể sẽ được giảm thiểu.

Hiểu về đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật, đơn giản. Đường trung bình động thường được tính toán để xác định hướng xu hướng hoặc để mức hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu. Nó là một chỉ báo đi theo xu hướng (hay chỉ báo trễ) vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Thời gian áp dụng cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA20 ngày vì nó bao gồm giá trong 200 ngày qua. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch theo dõi, và chúng được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.

Đường trung bình động là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong các đường trung bình động là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo giá trị trung bình càng ngắn thì đường trung bình càng nhạy cảm với những thay đổi về giá. Trong khi đó, nếu khoảng thời gian càng dài, độ nhạy của đường trung bình lại càng thấp.

Nhà đầu tư có thể chọn các khung thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên giá mục tiêuo dịch của họ. Đường trung bình động trong khung thời gian ngắn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Không có khung thời gian chính xác để thiết lập các đường trung bình động. Cách tốt nhất để tìm ra khung thời gian nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm với một số khung thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy con số phù hợp với chiến lược của mình.

Dự đoán xu hướng trên thị trường chứng khoán không hề đơn giản. Mặc dù không thể dự đoán chuyển động trong tương lai của một cổ phiếu cụ thể, nhưng việc sử dụng phân tích và nghiên cứu kỹ thuật có thể giúp bạn đưa ra các dự đoán tốt hơn.

Đường trung bình động tăng (hướng lên) cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm (hướng xuống) cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Tương tự, động lực đi lên của cổ phiếu được xác nhận nếu xuất hiện sự giao cắt trong xu hướng tăng, tức là khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, động lực đi xuống được xác nhận với sự giao cắt trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường trung bình động dài hạn.

Việc tính toán các đường trung bình động cũng rất hữu ích. Công thức tính đường trung bình động có thể tạo cơ sở để hình thành các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).

Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó thường được tính bằng cách lấy trung bình di động hàm mũ 12 ngày trừ đi trung bình động hàm mũ 26 ngày.

Khi MACD có kết quả dương, đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi lên. Khi trung bình ngắn hạn nằm dưới trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống. Nhiều nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sự dịch chuyển trên hoặc dưới đường 0 (đường cơ bản). MACD di chuyển cắt lên trên đường 0 là tín hiệu mua, trong khi cắt xuống dưới đường 0 là tín hiệu bán.

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình động đơn giản

Dạng đơn giản nhất của đường trung bình động chính là đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một tập hợp giá được cộng lại với nhau, sau đó chia cho số lượng giá được xét trong tập hợp.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ là một loại đường trung bình đặt trọng số cho các mức giá gần đây cao hơn. Do đó nó sẽ phản ứng nhanh hơn với thông tin mới, khác với đường SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Công thức tính toán của EMA chú trọng nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Do đó, khi bạn quan sát trên biểu đồ, đường EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng so với đường SMA (và nó cũng giảm nhanh hơn đường SMA khi giá giảm). Khả năng đáp ứng các thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.

Ví dụ về Chỉ báo Trung bình Động

Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Band® có các dải thường được tạo ra nhờ đặt hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản. Néu giá di chuyển về phía dải trên, điều này sẽ cho thấy cổ phiếu đang trở nên quá mua, trong khi việc di chuyển xuống gần dải dưới cho thấy cổ phiếu đang trở nên quá bán. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về sự biến động, nên chỉ báo này sẽ tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.