Dải Bollinger® là gì?
Dải Bollinger® là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi một tập hợp gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới là độ lệch chuẩn của dải giữa (tương ứng với độ lệch chuẩn dương và độ lệch chuẩn âm của dải giữa). Dải giữa có thể được điều chỉnh tùy theo sở thích của người dùng.
Dải Bollinger® được phát triển và đăng ký bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger. Nó được thiết kế để mang lại xác suất cao hơn trong việc ho xác định đúng khi nào tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
Dải Bollinger® cho bạn biết điều gì?
Dải Bollinger® là một công cụ kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá di chuyển càng gần đến dải trên, thị trường càng rơi vào trạng thái quá mua và giá di chuyển càng gần dải dưới, thị trường càng rơi vào trạng thái quá bán. John Bollinger có một bộ 22 quy tắc cần tuân theo khi sử dụng Dải Bollinger® làm hệ thống giao dịch.
Trong biểu đồ được mô tả bên dưới, Dải Bollinger® “đóng khung” đường SMA 20 ngày của cổ phiếu bằng một dải trên và dải dưới cùng các biến động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, do đó khi thị trường trở nên biến động hơn, biên độ của Dải Bollinger® sẽ mở rộng; trong thời gian thị trường ít biến động hơn, Dải Bollinger® sẽ co lại.
Sự co lại
Sự co lại là khái niệm trung tâm của Dải Bollinger®. Khi các dải tiến đến gần nhau và ép chặt đường trung bình động, hiện tượng này được gọi là sự co lại. Sự co lại báo hiệu một giai đoạn ít biến động và được các nhà giao dịch coi là một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy sự biến động và các cơ hội giao dịch sẽ gia tăng trong tương lai. Ngược lại, các dải di chuyển càng rộng thì càng có nhiều khả năng độ biến động sẽ giảm và dấu hiệu nên thoát khỏi giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải không cho biết khi nào sự thay đổi có thể diễn ra hoặc giá có thể di chuyển theo hướng nào.
Đột phá
Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa 2 dải trong cụm Dải Bollinger®. Bất kỳ sự đột phá nào lên trên dưới các dải đều là một sự kiện lớn. Sự đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm của hầu hết mọi người là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong các dải là một tín hiệu để mua hoặc bán. Các đột phá không cung cấp manh mối về hướng và mức độ chuyển động giá trong tương lai.
Hạn chế của Dải Bollinger®
Dải Bollinger® không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Nó chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến sự biến động của giá cả. John Bollinger đề xuất sử dụng nó với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng điều quan trọng là phải sử dụng các chỉ số mà mỗi loại lại dựa trên các dữ liệu khác nhau. Một số công cụ kỹ thuật ưa thích của ông là đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD), chỉ báo khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Bởi vì Dải Bollinger® được tính toán từ một đường trung bình động đơn giản, nên nó sẽ có trọng lượng của dữ liệu giá cũ tương đương với dữ liệu mới đây nhất, có nghĩa là dữ liệu mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu lỗi thời. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn chỉ là tham khảo và không dựa trên một nguyên lý nào, do đó chúng có thể không hiệu quả với tất cả mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh SMA và các giả định về độ lệch chuẩn của họ cho phù hợp và theo dõi chúng.
Komentarze