Stochastic Oscillator là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator hay chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng, dùng để so sánh giá đóng cửa tại 1 ngày cụ thể với một phạm vi giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của chỉ báo đối với các chuyển động của thị trường có thể được giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian áp dụng hoặc bằng cách lấy trung bình động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán dao động trong khoảng từ 0-100.
Stochastic Oscillator cho bạn biết điều gì?
Stochastic Oscillator có giới hạn về phạm vi dao động, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện quá mua và quá bán. Thông thường, cổ phiếu ở mức trên 80 được coi là trong phạm vi quá mua và các cổ phiếu ở mức dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, các số liệu này không phải lúc nào cũng sẽ thể hiện sự đảo chiều sắp xảy ra; các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài. Do đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong chỉ báo Stochastic Oscillator để biết manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.
Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của nó trong mỗi phiên và một đường phản ánh giá trị trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá thường được cho là sẽ đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra, vì nó cho thấy một sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ: khi xu hướng giảm tạo đáy mới thấp hơn, nhưng Stochastic Oscillator lại tạo đáy cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy những động lượng giảm đang mất dần và sự đảo chiều tăng giá đang hình thành.
Sơ lược về lịch sử
Stochastic Oscillator được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Theo thiết kế của Lane, Stochastic Oscillator trình bày vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi cao và thấp của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày). Qua nhiều cuộc phỏng vấn, ông Lane đã nói rằng chỉ báo Stochastic Oscillator không tuân theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Ông chỉ ra rằng Stochastic Oscillator tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá.
Lane cũng tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn rằng, như một quy luật, động lượng hoặc tốc độ của giá cổ phiếu thay đổi trước khi giá tự thay đổi. phân kỳ. Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và được cho là quan trọng nhất mà Lane xác định được.
Ví dụ về cách sử dụng Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator có trong hầu hết các công cụ vẽ biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù con số này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu phân tích cụ thể. Stochastic Oscillator được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại trừ đi mức thấp nhất trong khung thời gian, rồi chia cho phạm vi giá trong khoảng thời gian đó và nhân với 100. Ví dụ: nếu mức cao nhất trong 14 ngày là 150 đô la, mức thấp nhất là 125 đô la và giá đóng cửa hiện tại là 145 đô la, thì số liệu cho phiên hiện tại sẽ là: (145-125) / (150 - 125) * 100 = 80.
Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi giá trong khung thời gian, chỉ báo dao động ngẫu nhiên phản ánh sự nhất quán mà giá đóng cửa gần mức cao hoặc thấp gần đây của nó. Chỉ số ở mức 80 chỉ ra rằng cổ phiếu đang bị quá mua.
Sự khác biệt giữa Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Chỉ số Stochastic Oscillator
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastic Oscillator đều là bộ dao động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù thường được sử dụng song song, chúng dựa trên các lý thuyết và phương pháp áp dụng khác nhau. Stochastic Oscillator được sử dụng dựa trên dự đoán giả định rằng giá đóng cửa của cổ phiếu sẽ cùng hướng với xu hướng hiện tại.
Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi các mức quá mua và quá bán bằng cách đo tốc độ biến động giá. Nói cách khác, RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi Stochastic Oscillator hoạt động tốt nhất trong các phạm vi giao dịch nhất quán.
Về tổng quan, RSI hữu ích hơn trong các thị trường có xu hướng và stochastics lại hữu ích hơn trong các thị trường đi ngang hoặc nhiều biến động.
Hạn chế của Stochastic Oscillator
Hạn chế lớn nhất của Stochastic Oscillator là nó thường xuyên tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi chỉ báo, nhưng giá không thực sự tuân theo, điều này có thể khiến một giao dịch thua lỗ. Trong điều kiện thị trường đầy biến động, các tín hiệu sai xảy ra khá thường xuyên. Một cách để giúp bạn giảm thiểu vấn đề này là lấy xu hướng giá làm bộ lọc. Các tín hiệu chỉ được thực hiện nếu chúng cùng hướng với xu hướng.
Commentaires